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遠期對遠期的掉期交易(forward-forward swaps)

2014-8-28 08:56 來源: 易碳家期刊

遠期對遠期的掉期交易，指買進并賣出兩筆同種貨幣不同交割期的遠期外匯。該交易有兩種方式，一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；二是買進期限較長的遠期外匯，而賣出期限較短的遠期外匯。假如一個交易者在賣出100萬30天遠期美元的同時，又買進100萬 90天遠期美元，這個交易方式即遠期對遠期的掉期交易。由于這一形式可以使銀行及時利用較為有利的匯率時機，并在匯率的變動中獲利，因此越來越受到重視與使用。
例如，美國某銀行在3個月后應向外支付100萬英鎊，同時在1個月后又將收到另一筆100萬英鎊的收入。如果市場上匯率有利，它就可進行一筆遠期對遠期的掉期交易。設(shè)某天外匯市場匯率為：
即期匯率：￡l=US$1．5960/1．5970
1個月遠期匯率：￡1=US$1．5868/1．5880
3個月遠期匯率：￡1=US$1．5729/1．5742

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