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碳指數數學模型之Aroon Aroon被廣泛應用于期貨市場

2016-2-29 22:03 來源: 華能

作為非參數統計法的一種,Aroon被廣泛應用于期貨市場,其原理是通過尋找過去一段時間內市場價格頂點、底部出現的位置預判市場行情。具體計算公式如下:

Aroon_up=H/n

Aroon_down=L/n

n:測試區間天數,一般為過去5個交易日

H:測試區間內最高價距離當日的天數

L:測試區間內最低價距離當日的天數

例:若過去5個交易日收盤價格為24、23、25、26、24.5,則n=5,H=2(2天前出現最高價),L=4(4天前出現最低價)

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